Shownotes Transcript
欢迎回到哈扣财经通识给你又硬又干的财经思维今天是 EP84 你需要立刻停止看垃圾资讯帕苦的量化库常大公开今天的大纲有四点一分享资源的动机二有用的书还有普通的书三好看的推特账号四我们的感想好我们回到今天的主角帕苦
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耶 嗨 其實就是今天是給 Winnie 開場的第一我覺得很有趣 第二就是我最近嘴巴很乾所以我就先喝口水讓 Winnie 去講這樣子 對那其實最近我們就發現一件事情反正我們最近做了蠻多不一樣的嘗試不知道大家有沒有感覺出來就是我們那個財富自由的系列就是越來越出越多集 Winnie 你有發現這件事情嗎沒有
就是因為其實就是我們在講這種東西的時候因為我最近的那個感想是說我們出一個新的系列的時候通常第一集留言都超級爆幹好那第二集都還是好大家那個觀眾的那個膩掉的那個
程度是很快的,他們會馬上就指數型下降然後就是明明都講差不多事情,但是只要是那個主題重複出現太多次他的那個流量就會變差這樣子,對那可是像來賓這種東西,來賓每集都是請不一樣的來賓所以其實基本上某種程度上講的東西不會重複然後大家的新鮮感不會掉那我也可以學到很多東西,所以我最近蠻喜歡去請來賓的這樣子對,但是
有的时候觉得说一直这样请的话就代表我们好像没料就是每天都在讲一些就是哦就其实我们就跟百灵果我们就是哈扣百灵果那我们那他们为什么去看真的百灵果就好了为什么要来看哈扣百灵果对所以我在思考这个问题所以我决定做出一些市场区隔这样子毕竟
我有在搞量化嘛 那我也有在看一些書那我自己的學習過程是告訴我說 這個東西的資源其實蠻難找的所以我就打算說 欸 那搞不好我可以來分享這個東西就是我一邊看書還可以一邊就是做內容這樣不就是 就是忠孝兩全 根本就不會虧錢這樣子 對所以這就是我們今天主題這樣子 但是我又覺得說 欸那夏彪你就說 喔 帕苦分享量化大庫場 這個就沒人要看
對不對垃圾誰要看這種標題我們要抓人家眼球所以我要直接就是很強你需要立刻停止看垃圾思緒帕苦的電話哭場大公開所以這就是這集的由來好有沒有意見有沒有什麼需要指教的每次都是帕苦在幫我想標題
没有啦我是觉得就是大家都喜欢看一些刺激的东西啊对所以其实我觉得在某种程度上也蛮合理的所以我就会稍微就是用一些标题党来做这整件事情这样子对好啦那 Winnie 你就直接 cue 我进主题吧这样我们才可以一个比较正式的开场好那我们就进到今日的第一点分享这些资源的动机有哪些
對好其實剛剛那個在那邊繞客的時候其實也在講的是一樣事情就是我個人雖然是金融系背景出身的然後很早就開始想做電話但我大概搜尋的這些資訊搜尋一兩年其實我前面走了很多的彎路那這些彎路並不是說
我不認真去找或什麼之類是我找到東西他媽太多垃圾了就是我舉幾個例子啦就是我一開始都是從中文書下手因為我覺得台灣人就是那麼多工程師不可能寫的東西太差這樣子然後我就接觸一堆中文書然後但是會後來你花了一大堆真金白銀那都不便宜喔一個都一兩千塊線上課程都兩三千塊起跳對那其實發現很多都沒有講到要點那我就舉幾個例子大家有共鳴的話就可以繼續聽下去不然就可以跳掉對例如就是
很多人在教你讲说你要怎么去回测你的技术分析然后这个东西其实没有很难我认真觉得你学过 Python 学过 Pandas 很基本的东西你根本不需要别人教你都会知道技术回测到底要怎么做这样子对但是你当你真的测一些东西你真的想要去下单的时候但是你会发现这个资源就指数级下降你根本找不到要怎么去下单
然后你下单会遇到很多问题啊例如说你可能要接一些网路的 protocol 啊你可能要做一些资料库的实作啊你可能要去计算你这些损益啊你可能要去创 API 啊那这些东西基本上你能看到的都是一些边边角角的东西它根本你问 ChangeBD 现在你问 ChangeBD 可能都比那些文章还有价值这样子所以我就觉得看了就很堵拦这样子对然后
那第二种稍微好一点就是说他可能帮你做一个整套 solution 那他可能就真的帮你说那我就用一个那个我用一个那个那 Jupyter Notebook 去帮你做一个可以下单的 script 这样子对但是你只要稍微做到一些进阶东西你就会发现这个 script 的东西完全没有办法 handle 你的需求举例来说网络断线要怎么办那你下单记录要怎么存对那你今天想要放第二个策略你要怎么放
那你放策略的时候原本那个所有要写的东西是不是要再写一遍还是你有更好的做法其实
其实在某种程度上这些东西也不会提到因为它就是一个 script 它能做到的事情就是一个很简单的事情所以它可维护性啊扩展性啊和稳健性都会蛮差的对都是都我直接讲就是没有就是没有所以这就是我花了一大堆钱那这个东西我大概发现到事实大概已经过了大概九个月到一年了啦所以其实白白浪费快一年的人生这样子对那后来我就转向国外的资源嘛那国外的稍微就好一点
那他们的做回测就不会再紧接于是技术分析的回测我对技术分析我对台湾很多人做回测方式我都是非常有疑虑的尤其是我当年可能是 Winnie 下一届还 Winnie 上一届的那个统计助教所以我对于他们做回测的跟做统计的方式我整个头都很痛所以其实我蛮受不了的对那但是那个时候资源也就这样子那我后来是转到国外的嘛那就开始做一些比较进阶的回测这样子但老实讲啦
我跟你讲就是有的时候国外只是那个语言有隔阂然后讲出来用同样的东西例如线性回归你讲 linear regression 就是比较高级对那他们把垃圾资讯用英文讲那还是垃圾资讯对不对例如最近我在那个 X 上面就是有一个账号他就号称就是一个在卖一个量化策略还是什么之类的他就说他号称用那个 cointegration 的方式做出一个 sharp ratio 8 的回车策略 sharp ratio 8 给大家一个概念就是
一般来说 NASDAQ 的 sharp ratio 大概是 0.0sharp ratio 越高越好那 NASDAQ 大概 0.6 到 0.8 就是去好去在这上下摆档这样子对那好一点的量化策略一以上就可以用了那二已经很省了那三是要做高频以上才有机会基本上要做到高频了那四以上那根本就是一个超级强的高频才有东西那他说一个做一个是用一个统计方法叫 cointegration 这个东西做出一个 sharp bar 的回车策略那这一看就是有问题了但这配流量超好这样子
這樣子對那這些東西就是反映在一個事情就是很多時候你用一些很 fancy 的統計方式其實他根本沒有用他只是一個很刻意的 overfitting 那一般人看不出來這樣子對好那就美債送分題變現金題還有哪一檔債券 ETF 值得買呢
00864B 中信美国公债 0-1 锁定存税期小于一年的美国公债利率风险较小适合短期资金停泊是进可供退可守的投资良选 00864B 真是债券好伙伴要去哪里买快打开各大券商 APP 搜寻 00864B 中信美国公债 0-1 抓准机会提前布局投资一定有风险基金投资有赚有赔申购前音响月公开说明书
沒有用它只是一個很刻意的 overfeeding 那一般人看不出來這樣子對好那就這就是我一些看一些資訊的一些歷程啦對然後我就跟你講久病成兩醫就腿一直斷斷腿斷多次了總會知道怎麼醫腿這樣子所以那我就想說我看了很多垃圾資訊那
也有看到一些好的啦那我就把我一些好的一些 take away 分享出来给大家抛砖引玉那大家有觉得更好的或是觉得哎你看的东西好垃圾那就欢迎分享告诉我这样我也可以看到一些更多的东西这样子对那我也顺便做一些内容嘛对啊做内容然后我就有斗内这样子就是三益对不对对然后这是一个开始的一个尝试啦就如果这个东西的回想好的话我就会定期开那
那我也会就是可能开个表单请大家就是推荐一下大家看到的有趣的电话书这样子那或是你不想看你就直接把钱捐给我捐给我我就会这样我就很奴的就把它看完看完跟你讲说你值不值得看这样子对
这是我商业模式叫祈祷模式对那这是一个开始这样子对嗯好那这就是一个动机啦动机的部分那我现在就开始讲到一些比较核心的部分那就是我去我做了两个分类一个叫做有用的书一个叫普通的书嗯那
那份数我就不提了因为我不想导演踩路对就是啊好的就是有些我得提都不提就是代表一点价值都没有那就那之后如果大家回馈给我的话我会直接跟你讲说这本书不用看那基本上就是我觉得不怎么样对那当然这边的评分标准就是以我自己经验来看那
但大家必须要先了解来说,我对于一般人来讲是我是有基础的,就是我是统计还行,那写扣也会一点,那交易也做过几年这样子,所以我觉得好的书的话,很多时候初学者是看不懂的,会觉得很难,这非常非常非常的正常,对,那我等一下再介绍书的时候,有心手有善我会直接讲,对不对,那就是可能 Winnie 有兴趣也可以去看一看,对,那
这是一个开始这样子对那那之后也会就是这集发出来的时候也会把这些相关的一些就越像账号那些东西又讲的可能听不清楚我们都会把这东西贴在我们的
私密社群或是貼在粉專上面所以大家記得去看這樣子對好那還有第二個點就是這些書我不斷好壞吼我都支持正版的我從來不不花錢買到版啊所以就是嗯我花很多錢所以大家給我斗內對謝謝謝謝老爺謝謝那個服務員對好那再來講一下再多說一下就是普通的書我有些標準啊就是例如就是標準就是他脈絡不好就是你看完以後覺得蛤
你到底在寫什麼?或是就是像工具書,工具書就是他給你一堆方法,但要怎麼用他可能琢磨不深。那種東西就是你腦袋裡出面有個很清楚的想法,例如說你覺得 A+B 有用,但是你不知道怎麼去加 A+B 這件事把它合起來,那你可能看這些工具書有用。不然的話,你腦袋裡面想法你看這個方法其實你也不太會用。
还有一些东西就是比较好的讲有用的书里面就是会有那种你没想法的时候你去看一看你可能会想到一些新的想法那我就把它归类为有用的书这样子对好那今天会介绍三本有用的书跟三本普通的书那
有用的书跟普通的书都有些帮助但是我觉得可以先从有用的书开始买起来你会比较舒服一点好那第一本书是之前有介绍过因子投资聪明操盘者的投资理论好 Winnie 帮我复述一次因为我这样才可以喝个水
哦好因子投资聪明超凡者的投资理论对好那为什么我会推荐这本书其实大家讲因子投资讲因子投资很多时候大家都是你就把它当一个 buzzword 在讲你不是真的知道它在干嘛你不会知道它背后真的成因是什么那你真的去看叫你看 paper 那其实就像流氓做法大家那么忙谁会有空去看流看那个 paper 还要再一个一个去回溯因为 paper 不是第一看第一遍就可以看得懂的
所以看起来其实很累那这本书的初学者友善的地方是很简单因为作者帮你做了这些 paper 的 review 他就直接跟你讲说哪一篇论文哪一篇论文跟你讲说为什么这个有用那哪些人觉得这些因子有效还没效然后识盘的记录也跟你讲一讲对所以在某种程度上他初学者非常友善那他的讲解脉络是非常清晰的就是你今天即便没有看过任何财务书籍你去看你都不会觉得到太吃力对然后 no math 他不会跟你讲数学任何数学方法他就是没有没有方法那你
实作者的时候你看的时候你就只是需要知道架构反正数学的问题你会自己去解决对那如果你是初学者那你或是你只是一个爱好者的话那某种程度上你也可以去知道说哪些因子是实质上有效的然后你就可以去选说哎例如国外有些 ETF 你就可以去选这样子或者台湾一些在组一些就 80W 或者组一些新的 ETF 的时候你也可以大概去筛选说哎他到底其实实际上是什么因子那你去做这些判断以后再去买你可能也会比较
合理这样子对好但是这个前提就是如果你今天真的想实作一个系统你想自己做研究的话那这本书就是给你一个概念它完全不跟你讲实作对所以你没有办法你的那个 call 跟那个资料库整理你都要自己来那那些因子需要的资料你也要自己抓那这个完全是两回事对那所以我会给这本书一个就是四星的评价
对就是对别批他哥哥每种运动方式都有个评分这样子就是一个四星的评价就是你今天闲暇的时候看一下闲书也很有用你真的想做一些事情的时候就看也蛮有用但是实际上实做的时候你还是要花很多心思去 take care 那我就给他一个四星这样子好那第二本书 Winnie 可以帮我念一下吗它叫 High Frequency TradingA Practice Guide to Algorithm Strategies and Trading Systems
好,這一聽就是,齁,美國書,齁,不要想有沒有翻譯本,沒有,我直接跟大家講沒有,沒有翻譯本,而且這本很貴,這本,呃,我記得它 50 美金,50 美金,對,大概 50 美金,對,
他不是教科书但他的这个作者他数学者友善他写的东西其实当然你说有些法规东西那法规东西你就看看就跳过去就算了你又不是真的在业界工作其实你不用那么在意那些事情但有趣的是这个作者叫 Irene Aldridge 她其实是一个业界很有名的量化的量化的交易员那她的有名到什么程度呢
那个 NYCNew York University 还是 NYU 啊 sorry 啦哦 NYU 啦 NYU 不是 New York City 啦不是 NYC 啦 New York University 他会去课做那蛮好笑的是我工作上的那个同事有上过他的课对有上过他的课他说他教学方式就这样子他就会亲眼很厌世跟你说我觉得啦有时候讲教科书的东西讲那么多没什么用不如给你们实作他就直接把他这个收集的一大堆资料就丢给你
然后就说这是资料库你自己回去搞看你搞的是什么东西来他会给你 comment 然后去看你说你做的怎么样会不会有些地方可以改善那 OK 我觉得这种上课风格是相当务实的你在台大绝对没有这种课真的不会有这种课所以我觉得我蛮喜欢他的做法那他的书确实是也是走这路线
他就是跟你讲说 OK 这里有哪些几个策略类型那这个策略类型的特点是什么那食物上会怎么做那做起来会有哪些困难那你需要在意哪些东西这些东西虽然都是你会觉得好像是你讲这些有点碎有点无聊但老实讲你正在做食物的时候这些东西都非常非常的重要因为量化个人在做量化没有任何经验传承的时候你在某种程度上你有你的做的每一件事情都有很多的 assumption 那
那些 assumption 只要一个不 valid 你很多时候你要改的东西会改到死那 Irene 的好处就是她已经跟你讲说这些 assumption 哪些是 valid 哪些是不 valid 你就照着她的东西做就好人家做了 20 年了你不要去违抗她你就听就好了那某种程度上你 follow 她的步调或是你把她一些有用的 tips 记下来
你可以省很多时间你也不会内耗那么严重对然后虽然这本书很难啊所以好像很难叫 high frequency tradinga practice guide to algorithmic strategiesand trading system 他感觉很枯燥这本书感觉很 dry 但是他其实没有因为他文笔很好所以他写的东西基本上他也不会用什么就很难的那个你比较看那像你去看一些就是呃国外投行分析师写的东西哇那个单字都用好难你看的好痛苦
然后但实际上对你的吸收没什么帮助但 Irene 的那个单字都用的很简单所以基本上你不会担心说东西看不懂啊然后或者是解释的方式很饶口你看不懂对那所以它会带你认识很多很多的一些策略类型跟其中的一些细节那就像我是我自己研究一阵子我看我大概是觉得很多收获那我觉得它最好的地方就是它很多实作小 tips 它你知道就是这种江湖一点学很多时候大家是不是不写或是懒得写但 Irene 就会写然后她会跟你讲说
步骤,因为我跟你讲这个东西要用什么东西方式是绿那很多一般教科书就写到这边然后现在就是你自己想破头因为很多执行细节嘛那 Irene 就直接跟你讲说 1,把这个 A 加上这个 B 除以 C 输出 B 然后你用什么样的过去要看几天看 40 天看 50 天看 70 天然后 C 你把这东西 A 加 B 加 C 加起来做一做那你这个东西就出来了
喔,这我跟你讲,不要小看这件事情,这个都是帮你做好了,对,尤其是第十四章的 Risk Management,刚刚我讲到破音,你就知道我多激动,好,好,好渴。很感动是吧?对,很感动,就是看到好书,尤其是你花了 60,抱歉是 60 美金,你看的时候就会觉得非常的好,尤其第十四章的是 Risk Management,就是你真的想要做一些东西的时候,你赶快去看这样子,所以五星推荐。好,你英文不好,
保险那那不是 Irie 的问题那是你的问题好去把英文学起来好去把确确实实弄一下这样子对好这是前面两本好第三本 Winnie 再帮我 QE 一下叫做 Professional Automated Trading Theory and Practice
对好我直接讲了初学者不友善非常非常不友善我当初要是我一开始磕系统写这本书我也看不下去我直接这样讲对我是因为我已经磕了好多个系统踩了很多坑我回来看的时候我才会觉得哇这书怎么写的这么好每个模组都讲的真清楚这样子然后就知道说然后你才会知道说每个东西的那个交互逻辑是什么
对然后你会更清晰去做很多事情这样子对然后它的好处它是一本很技术的书它会直接跟你就是实作的书它会跟你讲说每个现代交易系统里面每个都有一个模组那那个模组每个东西到底具体来说在干嘛然后他们到底要如何和彼此沟通才可以把讯号都传进来才可以完成一个比较像讲现代化的交易系统这样子那如果你今天是一个写过后台系统的人
那你可能是工程师对你来说应该是蛮好用的蛮好用的因为你你实作经验有了你也想你的概念有了你真的要串起来的时候对你来说只是实作的问题而已那他都帮你把每个逻辑关系写清楚了那你真的在实作的时候借资料库然后建 pipeline 也不会那么辛苦这样子对那他唯一一个坏处是他示范语言叫做 listlist 就是
它是一個很老的,我忘記是 70 年代還是 60 年前的一個語言這樣子那好像 IPM 發明的吧然後 Not Human Readable,啊 sorry MIT 發明的然後 Not Human Readable 就是它根本就是它那個 code 你看起來你真的一行一行看你都會看不太懂因為它的,它是很怎麼講很低階的語言嘛就是它會幫你把很多東西都不是一些單字都是一些它裡面的韓式取的名字這樣看起來非常的痛苦這樣子
嗯所以某种方面来讲我很佩服这些维护这些 code 的上古神兽啦因为我真的觉得我自己没办法做这些事情所以以一个实作的角度来看它是五颗星但是如果你是一个刚开始只是一个懵懂小绵羊的时候你进来那我就只能跟你说它是一个四颗星你会你要你需要做的把它买下来把它放在麻将
麻将桌上垫着然后有一天你真的开始做的时候你就再把它从麻将桌上抽出来你就可以开始用它了对它是有用的啊有用的对这是三本有用的书这样子对好那接下来讲的是三本普通的书那这个评语我就会非常老实对毕竟我没有收原来业配钱那我会非常老实讲这个东西对好这是第一个是因为第一本书叫做金融风险管理的机器学习应用
还使用 Python 进行风险建模演算法对这个一听就中文书了这是中文书对这都是中文书翻译的对他中文的翻译但是他非常的初学者不友善为什么呢因为他就是一个工具书他跟你讲了很多的 model 然后每一个 model 都会给你带一个例子但那些例子真的对你来说真的有对你一个开刚开始要建交易系统我想做电话交易的人有帮助吗
老实讲不需要,真的不需要。就是他写的那个例子,基本上就跟一本教科书在里面带你做一些简单例子,做那个 Iris,就是学过统计的人,学过 R 的应该都知道第一个资料库叫 Iris,什么花的资料库要帮他分类的那种熟的资料库,他就只能带你做。那核心观点为什么要做这些?没讲。那做这些有什么用?没讲。
然后就给你看这样子然后我现在的做法是什么我想到例如说我今天想要做一些风险管理的东西我可能没有想法
那我就翻一翻他可能会翻那个方法我就哦有用好大家看一下实作吗怎么做然后就开始磕这样子对那仅限于这样子但是老实讲我做风险管理投资管理在做交易系统里面是一个比较后期要做的事情他不是不重要但他要做的时候会比较后面所以对我来说现阶段来说我也没那么需要这件事情对所以我就有点买不知道干嘛这样子对然后所以我就给他一个两颗心的评价
这本书大概一千多块吧也不便宜好那第二本书这个是我在推特上看到的然后也是一些量化账号写的叫做 Argorithmatic 忘记这个字怎么发就是好 Winnie 你发一下好了
这个应该是 agrithemic and high frequency tradingmathematics finance risk 对我终于放出了 agrithemic 啊算了随便的反正你就照这个意思就知道对他极度不友善他的作者是一个博士
很强的模式那它里面就是开始就疯狂的喷数学喷数学喷数学它数学喷法也不是一步一步带你到它就直接跳 OK 这个东西你看过好跳下一步然后下一步这个东西很 trivial 就变成这个结果然后跳下一步然后里面就有一大堆的 affine function 里面就有一大堆的 utility function 里面会有一大堆动态规划的一些最佳数学解然后跟你讲说这个方程式可以用什么东西去近似我跟你讲你
你会看得完全就 lost 在里面对因为他的问题就是作者太强了他数学底的能力太强了想讲的东西又太多所以他变成说他如果每个都写他那个书会变很厚那他的那个东西就会疯狂的跳他就可能就是这里写 trivial 下一步下一步下一步下一步一直跳一直跳一直跳一直跳一直跳所以我常遇到状况是我前三页
就看得懂然后第四页我就不知道在干嘛就是你怎么突然就跳到这边来那种感觉他很多步骤不细讲就直接上结果对但是问题是在台湾这个环境里面这么难的东西根本就没有几个人做过根本就没有几个人做过那你知道谁
就有一个实作者或者一个数学来看说你可能会真的不知道在干嘛对所以我的心得就也很简单啊如果今天没修过什么随机为基分啊数学方数值方法随机控制你可能没有修到一个 PhD Label 或是硕士 Label 你根本看不懂你根本看不懂所以我给他一个
兩心平價就是對兩心平價我只我現在還是偶爾翻一下就是我可能看了幾篇論文回來看會稍微再看懂一點但也就僅限一點因為他的他的排版他的那個寫法實在是太褪色了所以我沒有很喜歡這樣子對好那第三本書是一個中文書叫做那個
呃,Python 量化交易,那这张杨飞在台湾没有卖的,我说淘宝上面买来的哈,我终究还是进口的哈,祖国的书籍,对,祖国书籍,对,好,直接,但,怎样,你对我口音有什么意见吗?Agrismaking and high frequency trading,好,我周一念对,好,Agrismaking,好,啊,简中说哈,初学者友善,哦,对,就是他的东西写的非常的简单,然后非常的,我们怎么讲,就是那种,嘖,
呃很實作導向啦每一個都跟你講說欸這個要怎麼寫這個要怎麼寫這個要怎麼寫然後開始瘋狂叫你調餐調餐調餐那調餐理由也會寫這樣子的確很有善但我覺得還是
最好不要看最好不要看因为对因为这么说呢因为他其实他写这本书他其实跟一个叫做 VMPY 的一个 Python 的开源式的交易框架是有合作的在他这个开源框架的那个开发者是中国来的对所以他们有点像是两个一起合并的书的这本书主要是教你怎么使用这个框架对然后虽然他那虽然我刚刚讲了虽然他会在跟你讲每个策略的时候都会跟你讲说这个起头是怎么一回事哎这个策略为什么要这样写啊是哪个人提出来的对
对然后那这个东西谁谁谁赚的靠这个赚很多钱他都会有理论起头会些实作的一些分享但是他的那个做法我只能说让人看的胆战心机就是因为我是学我会我学统计然后我修过一点点的训练那他的那个实作优化过程我都觉得你就是在做一个所谓的 overfitting 你就在让你的参数去优化然后去把它在你这个资料队里面表现的很好很好很好很好很好
但你真的真的放到我们讲的放到 all sample 或放到 production 去跑的时候它真的有用吗它的那个做法它已经把它钻到是说就是已经钻得太钻牛角尖了到某种程度上来说你已经不会觉得说它是稳健的对所以它就很像暴力拆解每一个它可以调的参数能拆就拆能用就用那所有学过 machine learning 的人都知道这非常的危险这样子对然后如果你是一个做过几个策略的人你还是可以看
因為原因很簡單就是你會看到一些新的想法但是你不要去學他的調餐方式那是很糟糕的那如果你是一個初學者你用他的方法挑戰方式去挑你一定死啊你百分百死掉啊對所以我就會給他一個一心的評價這樣子就是
初学者不要看看了会容易走歪的这件书这样子对好这是我以上的一些分享对我觉得最不满意的就是我对于那个演算法的那个信用词的发音我觉得我回家要再练一下我等一下再练一下好 OKWinnie 再跟我讲一下帮我提一下最后一部分我要讲什么最后一部分我们不是要进到心得时间吗还是你心得已经讲完了没有你还没有推荐啊对我们还有那个推特的账号抱歉大家我们还有推特的账号要介绍的
對沒關係沒關係我覺得照片也好這代表說我有些
还有东西还没讲完啊那老实讲推特是一个非常有趣的地方那现在叫 X 嘛虽然我上面去看的时候常常就是你知道小黄推那中国来的诈骗小黄推啊或是那种不穿衣服的 Odyssey fans 啊或是那种就是台湾的女推啊都不穿衣服的啊就是都很色情和 Honey 那种对但是实际上如果你真的去找的时候都还是会有一些很棒的资源但是它的你要学会怎么分辨什么是垃圾就像我刚刚讲的就是垃圾资讯永远不嫌少
那我会在这边推几个有代表性的来调整来调整大家演算法你就可以更容易找到一些有趣的资讯而不是就不穿衣服的女生这样子对但我也要
很老實的跟大家講齁這些我推的這些帳號都 15 人之居多那他們的問題是什麼因為他們太強了他們都知道這個 game 怎麼玩了他們話都不講清楚他們會常常去打啞咪就是會講說就可能他就是在陰陽怪氣一些事情或那些有些可能有一些很深刻的概念這樣子對但是一般人去看的時候你沒有在那個脈絡裡面你真的看不懂對但是老實講你看久了聽久了你總會懂這樣子對那我這邊念的都會是他的呃
ID 他的 ID 这样子然后然后但是会有个问题就是说你知道 ID 吗那我发音又不是很好所以常常会不知道在干嘛所以这个应该会再发一篇文出来跟大家讲对会分享哪篇文这样子那第一个叫做 KwongStats 那 Kwong 的这两个话嘛 Stats 就是那个统计的 Stats 那我蛮推荐这个账号的它算是我做量化的有点类似像启蒙导师这种类型它以前是在做 Equity 的 Hedge Fund
可能是做量化 hedge fund 吧然后可能是做 high frequency trading 的然后他后来转到 crypto 去做然后他有开一个专栏在 substack 开一个专栏非常非常的贵一年要 420.69 美金对非常的贵但是他东西是真材实料啊必须老实讲就是
他会给我很多启发然后一些写扣的东西也是教的蛮多的然后概念上的东西他其实也讲的算是蛮清楚的对那他的好处是他其实也有提供一些免费的一些量化的 guideline 他这个东西是放在他的主页的那个 page 上面的一个地方是免费公开的那里面会 cover 到什么你可以怎样去学你的数学你可以怎样去学你的 coding
那哪些书是可以给你一些想法哪些的 information sources 他就很赞的那里面他也推荐大量的 Twitter account 这样子对那我觉得他讲的东西都蛮实在的那我觉得就是大家可以去追踪一下这样子对好那第二个人叫做这个叫做 Entropy Chess 那他也是一个
座量化的,對,那他分享語很強啦,意思是廢文很多啦,對,廢文很多的,但是他有趣的地方是說,他雖然自己沒發什麼文,但是他看到一些很垃圾的訊息的時候他會受不了,他會把它直接貼出來,然後寫一篇文,為了他寫一篇文,說為什麼這篇文寫錯,為什麼錯得離譜,那我覺得一個初學者來說,你看他糾正別人,你自己也會有一些 feedback,你也可以做到蠻有趣的事情這樣子。
这样子对这是 Entropy Chess 好那第三个叫做 QuantMacro 那这个是一个一个在英国电话工作的交易员那他应该蛮年轻的他蛮年轻的他有在看专栏然后他也有写一些就是类似那种小 paper 那他的背景可能是大学毕业的时候就可能就是很有兴趣做一些专题然后就被
框放去 hire 这样子那他绯闻非常的多绯闻非常多那但是他某时候他会分享说他在工作的一些遇到事情例如说他看了谁谁谁东西就想到一个新的想法可以去提升他的一些 risk reward 会提升一些 match 的方式那
同时他也会分享一些有趣的看法,所以我觉得你还是可以去追踪他这样子。他同样他自己也有付费的专栏,里面也有在讲他说他是怎么成为一个 Quant,然后他觉得应该学习哪些东西。那我是没有订阅啦,那有订阅可以跟我分享一下他的东西值不值得这样子。好,那第四个这个是天使,这个人真的是天使,这个人要做,这个要是我,
Pafford,Ben Pafford 那对他他叫 Ben Pafford 那这个这个人是什么他是一个避险专家避险经济的经理一个量化避险经济的经理还在做还在做
他是选择学专家超级无敌专家超级无敌专业的那一种对他是 Pro 中 Pro 重点是他很乐于分享所以他每天都会征说哎你们有没有想知道选择权一些事情啊或者你有什么概念你觉得不行然后他常常分享一些就是说哎以下这个量化图哪里有问题对或者问说哎今天是这个 Quant 面试我会问你一个问题你觉得正确答案是什么他非常乐于分享他发文量非常大然后他写的东西都不是一些
呃简单东西或是一些 trivial 东西他那东西都是 google 不到的那下面的讨论也会很有意义因为是真的就是一群至少是中等 level 以上的人在讨论呃一些市场事情那我觉得那些东西看了都是有帮助的所以我觉得也可以去看一下这样子对然后好最后一个这个蛮蛮有趣的他的那个名字叫做什么呃
这叫做 macrosephalopat 那 macrosephalopat 那你知道 sephalopat 是什么吗不知道 不知道它是叫做头足缸章鱼的那个头足缸叫 sephalopat 对头足类头足缸的那个名字那它的大头蝶就是一只章鱼对就是一只章鱼这样子那它是专家它的专业程度是什么刚刚讲的 cron macro
有在追踪他刚刚讲的框 stats 有在追踪他刚刚讲的框 antropi chase 也在追踪这个人他算是非常非常 OG 的一个量化专家那他写的一些话的对于市场的那个评价是非常非常的就是 cut to the point
就是你會知道說 欸你怎麼想得到 你怎麼這麼屌然後照他方向去做 你通常都可以獲得一些自己的一些收穫這樣子那但是你知道這種專業的人齁通常就是嘴巴就很衰他就一個超級酸民 這個懂得那個西酸酸這個酸酸這個西酸酸 然後又在打亞迷常常就是遇到他這種這樣子 對但是他酸中是帶著知識的所以我希望大家可以就是認真的去把他看完這樣子對 然後不要走心 就是有的時候就是
他噴了你一些東西也不代表是真的就是那樣子你還是可以找出一些直接道理這樣子嗯好
那這就是以上分享的內容啦其實還有這裡也是一個剛開始我做的一個嘗試啦因為你知道畢竟這種資訊類的內容你要一直更新一直 update 那你也要想得到你也要做得到這樣子所以我想當作一個開頭來回想怎麼樣如果有興趣的話那如果有辦法跟聽眾互動的話我也會覺得這個類型是蠻不錯的那我就會繼續開我就會開一個新的系列出來這樣子對好那
還有些東西就是補充啦就是今天感想就是有點像是說我原本也想講一些 substack 就是講一些訂閱專欄那畢竟你知道扯到錢嗎就是我訂閱是我的錢那我自己花錯錢就算了但是如果別人訂閱覺得沒用的話其實我腔起來會有點不 comfortable 那
国外的钱很贵国外的赚来非常贵对当然所以我就觉得说那我就先不讲那大家如果有兴趣的话那我们可以再讨论这样子对好那还有一个很重要的就是这种东西都是需要交流才可以互相绕口球进步那我看的东西也可能是错的或是我可能没有发现一些书的价值那如果大家 OK 的话就是有什么好的书啊可以不管在群组里面也好啊或在留言地方分享其实都我觉得都是对所有看到这个影片的人
一个或是听到这个 podcast 的人有很大的帮助这样子所以我记得大家去分享这样子对好那大概就是本日的一些想法这样子顺便再推一个推一个人好了好他是号称是其实我推他也是蛮有趣的他这个人是一个法国人他甚至有一个他已经猛到就是他有个绰号他的名字是可以被缩写的
對他名字是可以被縮寫的他這個叫 Marcos Lopez de Prado 對 Marcos Lopez de Prado 那你看就是法國人的名字這樣子那我們以上就是稱他為 MLDP 那這你說 MLDP 是會跑出他的對那這個很有趣他是一個
Quant 界的大神 Quant 界的大神这样子然后他很资深他写非常多书发非常多 paper 他非常喜欢这个东西对但是我们前面是不是提到一个人叫 Quantstats 对 Quantstats 他评论这个 MLDP 的书叫做量化界的尼克拉斯凯吉你知道尼克拉斯凯吉是谁吗不知道
尼克拉斯凯吉就是你有的时候他得过赢帝嘛但他绝大多数时候都在拍烂片都在拍烂片所以量化界尼克拉斯凯吉是什么意思呢就是说他有些书非常非常有价值非常非常的在一定要买那他其他八成到九成时间都在讲废话就是讲一些就不可就是不管是做不到的或者讲一些就是很 trivial 的那八九成时间或者你看完就会觉得为什么要花五十美金买这本书的东西
对所以他的东西非常非常需要慎选这样子那我会蛮推荐他一本书的呃前六章的叫做他有本书叫做什么 Advancedfinancial machineAdvanced machine learning in finance 对
或是什么反正就类似这样的书你去抽他这本书应该是蛮有名的对那他这本书的问题好处就像刚刚讲的他的前六章是经典中的经典你会获得很多实用的一些处理数据的技巧以及一些做图的一些想法这样策略想法那后面的六章就是后面的全部都是
不知道在講什麼東西對所以大家建議先去買前六張就好對好這是以上一些分享的內容這樣子對那這集講的有點雜亂啦就是算是一個嘗試這樣子那如果大家喜歡或是有什麼需要覺得需要可以改進的地方那再跟我講這樣好那就進到本日的最終主題 Vini 你很久沒講笑話了我有一個問題可以讓我問一下你剛剛講那個 MLDP 是嗎對
你是说在哪边搜寻啊是在推特上搜寻吗还是对啊你打 amldp 在 Google 上面写 quant
喔~OKOK 好的好的嗯沒事對然後他就會馬上出現一個 Reddit 就會馬上出現一個 Reddit 那那個 MLDP 就是他那個應該就是他啦對然後是不行的話你就打不然不行的話你就打什麼 Marcos Lopez 什麼之類的那個 OK 可以去講這樣子對嗯好的好你終究是逃不過那個我們的笑話時間了本集節目主題是的本集節目主題好開始
好讲夕阳西下夕阳西下断肠人在哪里夕阳西下断肠人在哪里夕阳西下断肠人在哪里在天涯不是啊这是原本的是什么不是在医院为什么因为断肠吗不行啦这个太直接了啦好没关系没关系你喜欢就好我们有点笑话就不错好下一集下一个好
等等喔我剛剛有看到哪一家壽司店的生魚片最薄不知道答案是針仙為什麼啊豪車豬仔針仙沒有啊為什麼生魚片最薄蛤生魚片最薄我說我的問題是哪一家壽司店的生魚片最薄然後答案是針仙你知道為什麼嗎為什麼因為針仙恐後
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