Winning the Mind Game in trading - Using Data to Trade with Certainty - #242
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交易中赢得心理战——利用数据进行确定性交易——#242 还在为犹豫和情绪化交易而苦苦挣扎吗？在本集中，我将揭示不确定性如何破坏信心，以及回测和交易日记等数据驱动型实践如何改变您的交易。了解了解您的数字（以及哪些数字）是信任您的优势并以一致性和控制力执行的关键。

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我想直接进入正题，因为有很多内容要讨论。我在本集播客中得出了一些结论

在过去的两年或三年里，我与许多交易员在我们的指导中，以及在 Edge1 中进行了更密切的合作，因为在 Edge1 中，我们真正看到了交易员是如何交易的。我们看到了他们做出的决定、他们犯的错误以及他们面临的困境。这帮助我对我对交易员发展和交易员改进有了许多重要的认识。许多交易员经常发现自己被……

……恐惧所麻痹或驱使，因为他们不知道在进行交易时会发生什么，或者他们应该如何最佳地应用他们的交易规则。这种不确定性会导致许多情绪化反应，然后导致次优的交易决策。因此，您可能会过早地退出交易，冲动地进出交易而没有计划，或者犹豫是否要进行有效的建仓。这些交易错误的根源……

……往往非常相似，所有这些问题的解决方法也非常相似。这就是为什么这是一个如此重要的主题，因为您不需要做很多事情，只需参与我们将在此播客中介绍的一些实践，您就可以潜在地改善您交易心理学中的所有弱点。首先，我想谈谈交易中的信心心理学。

不确定性是交易中最大的障碍之一。当您不确定时，您的决策能力就会下降，您会做出许多情绪化的决定。恐惧、犹豫和冲动等情绪反应开始主导您的交易，往往会导致许多交易错误。这种不确定性会影响您持续应用交易策略规则的能力。

例如，许多交易员会问自己是否应该追踪止损或将其保留在原位。或者他们是否应该获取部分利润，以及他们应该在哪里获取部分利润？他们是否应该追加交易？他们应该如何追加交易？他们是否应该在新闻发布期间持有他们的交易或在新闻发布之前退出？

这些疑问困扰着每个交易员。我相信您也一定想过我刚才提到的至少一件事。问题是，如果您心中有这些疑问，并且没有答案，您的交易决策往往会非常不一致。在一笔交易中，您四处跳跃，追踪止损。在下一笔交易中，您没有这样做。

或者您对追踪止损的应用规则不同，您如何进行追踪。所有这些不一致都会增加很多噪音，而且显然无助于您回答这个问题，因为您总是三心二意，您可能根据最近的交易来决定是否应该获取部分利润或是否应该追加交易，而不是基于大量数据或样本量……

……它实际上会告诉您正确的方法是什么。找到这些问题的最有利可图的答案并为您的交易建立最佳规则集实际上比您想象的要简单得多。

所有这一切的答案都是信心。信心是保持纪律和坚持交易计划的关键，即使情绪威胁要接管，或者您最近的交易结果不太好也是如此。但问题是，我们如何建立信心？这也是本集的主要主题之一。

因此，当我们谈论我们如何实际获得和建立交易信心并克服不确定性时，

收集和分析数据是一种有效的方法，也许是最有效的方法，可以将不确定性转化为清晰度。我发现交易员如何建立信心的最佳方法之一是通过回测、交易日记和复盘交易。这些确实是您这个知识库的主要工具。

回测和交易日记以及复盘可以让您了解您的策略在不同市场环境下的表现。您在回测和交易日记中收集的数据可以帮助您了解策略的优势和劣势，然后帮助您减少实时的情绪化决策。

当我们谈论建立信心时，重要的是要理解，在开始时，当您刚刚开始或选择新的交易策略时，缺乏信心是绝对正常的，因为您对该策略一无所知，您没有广泛地使用或测试过它。然后，不确定是绝对正确的情绪，并且……

……对此感到担忧。但这不必一直持续下去。例如，当一位新交易员加入我的指导计划时，我总是告诉他们，选择我提供的交易策略，然后进行回测。这样做……

首先，它可以帮助您了解系统的不同规则和参数。那么，您使用哪些不同的工具、指标和时间框架来寻找交易？它可以帮助您快速熟悉工具的工作原理。它可以帮助您非常快速地建立模式识别能力，因为在下午的回测中，您可能会进行 20、30、40 笔回测交易，您将看到许多不同的场景。

但关于回测的另一个非常重要的方面是，您将了解参数以及系统在市场中的实际表现。例如，如果您在一个给定的市场集合上回测一年的数据，

并且您看到交易策略平均每周提供 3 到 6 笔交易，那么您就知道您可能不会每天都获得交易，但平均而言，您将获得大量的交易机会。许多交易员的问题是，他们经常不确定应该等待多久，如果没有交易机会出现是否正常，

然后这种不确定性会导致无聊或急于交易。但是，一旦您真正了解了应该期待什么以及平均可以期待多少笔交易，并且您已经看到可能会有几天甚至偶尔有一周没有信号，这完全正常，那么您可以以非常不同的方式处理这些情况。回测的另一个好处是，您将看到诸如持仓时间之类的东西。您实际上应该持仓多久？

持仓多久，您需要在交易中停留的平均持仓时间是多久。因此，当您在实盘交易中进行交易并且交易没有立即成功时，市场只是略微横盘整理，您不确定该怎么做，那么您可以回顾您的回测结果，您会看到这实际上是相当正常的，市场不会直接以直线的方式移动到您的目标，而是持仓经历一些涨跌是相当正常的。

在回测中，您还可以非常轻松地确认您是否应该追踪止损以及交易管理方法是什么。这在开始时确实非常非常有帮助。显然，正如您现在可能已经想象到的那样，一旦您可以在几个下午的回测中确认和验证交易系统的一些基本参数，

这将帮助您继续进行实时移动市场的模拟交易，这非常有价值。这基本上就像建立信心的捷径。显然，回测仍然相当有限，这就是实时市场交易的用武之地。您不必一开始就冒着真实的资金风险。

但是您想转向一个实时移动的市场，在那里实际持仓几个小时的感觉与在回测中持仓的感觉非常不同，在回测中，您只需逐根K线跳过，或者您实际上必须在实时市场中等待几天才能进行交易，而不是跳过直到下一个信号出现。然后在实时市场中练习这一点确实非常有帮助，显然，一旦您知道从回测中可以期待什么。

然后是交易日记部分。正如您可能知道的那样，我们非常重视交易日记，因为我们开发了 Edgewonk，因为我们看到了对良好交易日记的需求。拥有一个记录您进行的交易或您错过的交易的交易日记……

除了交易频率之外，还为您提供了许多其他不同的重要数据点，例如，对您来说最有利可图的一天是什么，最有利可图的小时是什么，您经常使用的指标或信号的最有利可图的组合是什么，许多交易员在构建交易策略时，他们不知道是否应该向他们的交易策略添加特定标准……

然后他们可能会添加一个规则，然后他们将其删除，因为他们认为它没有增加价值。他们添加另一个，也许然后他们收回过去使用过的旧规则，他们认为它可能仍然有价值。但是，如果您没有办法实际验证它是否有效，或者它是否对您的……

……交易策略有益。这再次导致了许多不一致和不确定性，我们必须消除这些不一致和不确定性，通过像 Edgewonk 这样的交易日记，我们构建了特定的工具，允许您测试方法和设置的不同规则和参数，并且……

……实际确认和查看这一点非常非常有价值，您是否应该追踪止损？您应该管理交易还是将其置之不理，让您的止损和止盈到位，不再干预它？或者最佳的时间框架组合是什么？所有这些事情您都可以立即确认。我看到，一旦您自己完成这项工作，实际上……

与其只是在互联网上的某个地方获取一个系统，然后试图使其发挥作用，这将对您有更大的帮助，因为您已经完成了这项工作，您已经参与了交易，您已经收集了数据，您可以信任这些数据，因为您已经收集了它们，您已经经历了交易，并且您将从日记中的这些类型的数据点中获得的见解将非常有价值，因为您随后会在……

……所有这些事情上建立超级信心，然后您就会确切地知道您应该做什么。您确切地知道交易管理是否是正确的方法，或者被动的方法是否更好？您是否应该在新闻发布前退出？您的交易日记将 100% 清晰地向您展示数据。

拥有这些答案是无价的。我无法对此强调太多，也无法真正告诉您回答这些问题有多重要。您可以为自己解答的疑问越多，您以前对这些疑问感到怀疑、压力、不确定甚至沮丧，您的交易就会越蓬勃发展，您将找到所有这些问题的答案越多。

我已经提到了您可以在 Edgewonk 和回测中跟踪的一些重要指标。但让我对此再谈谈，帮助您了解您可以跟踪什么、应该跟踪什么以及它如何帮助您。我认为第一个真正有帮助的事情是交易频率。那么您多久会找到一个有效的建仓？

这将帮助您克服很多不耐烦，帮助您克服不耐烦。如果您看到您可能每两天就会得到一个好的建仓，这取决于您交易的时间范围以及您跟踪的市场数量。在这方面，我也会始终查看建仓发生的时间。它们是发生在上午、下午还是中午？这也会帮助您更好地了解您应该……

……准备好坐在图表前寻找交易。交易持续时间非常非常重要。交易通常持续多久？这可以帮助您减轻交易中的焦虑。当您查看交易持续时间时，还要查看市场如何上下波动。看到波动是否正常？看到回调是否正常？

这些回调的深度是多少，这将帮助您了解自然的价格波动。许多交易员期望当他们进入交易时，市场会立即移动到您的止盈位，但这并不是交易的现实。因此，要了解并感受市场波动、波浪节奏以及所有这些事情。当我们谈论绩效指标时，胜率显然非常非常重要。如果您看到，例如，在您的回测中……

您正在进行交易和测试的策略具有 55% 到 60% 的胜率，许多交易员在真实的市场环境中将无法处理这种情况，如果他们之前没有做过这项工作，因为如果您进行 10 笔交易，只有 5 或 6 笔交易成功，许多交易员将开始怀疑他们的交易系统，但是如果您在回测中看到您的胜率为 55% 到 60%……

并且他们查看或争取 2:1 或 3:1 的风险回报率，并且它通常运行良好，并且他们最终在长期内赚钱，他们将以与没有做过这项工作的交易员非常不同的方式来处理他们的交易。如果您知道并且如果您看到 60% 的胜率和 2:1 的风险回报率实际上会在长期内为您带来有利可图的优势，

这将非常有价值。此外，当您在回测或模拟交易中看到您可能有几周甚至偶尔有一个月只是持平的结果时，这将帮助您摆脱这种短期思维模式。也许有些月份您略微亏损，但从长期来看，良好的市场机会将会回归。

如果您坚持足够长的时间，并且这些时期发生是完全正常的，那么您将以非常不同的方式处理您的交易。平均回撤也非常有帮助，可以跟踪并查看亏损连败持续多久，正常的亏损连败是什么，连续亏损 3、4、5 次是否正常。大多数交易员在回测中会看到这绝对是事实。

您可能回测了一年或两年的市场数据，并且您连续亏损了五次。但是，好的交易也会到来，然后只需两三笔 3:1 风险回报率的好交易就能让您回到盈亏平衡以上，并帮助您恢复盈利。因此，了解平均回撤和亏损连败的大小将帮助您在发生这种情况时避免很多恐慌。

在 Edgewonk 中，最重要的是或最有帮助的事情之一是查看价格对您有利的程度。我每周在 Edgewonk 中不断看到的一个重大难题是，交易员不知道如何让他们的获利交易继续运行。一旦市场略微对他们有利，他们就会过早地削减利润，然后他们会看到价格正在朝着他们的止盈位运行，但没有他们。这超级超级令人沮丧，如果您不断缩减获利，

从长远来看，这将行不通，这将摧毁即使是最有利可图的交易系统。

但是，如果您每周、每笔交易都能看到，您只需要根据您进行的回测来倾听并遵循您的交易计划，您已经回测了 3 比 1 的风险回报率。您已经看到它在长期内有效。您可以信任您的交易计划，您不必干预您的交易，也不必过早地获取利润。这将使您在持有交易方面充满信心。再次了解这一点非常有价值。

我在 EdgeWong 中经常看到另一件有帮助的事情是查看一周中哪些天对您来说表现最好。我看到许多交易员在周一和周五表现不佳。这并不是说市场在周一和周五不好，而是周一，交易员通常周末没有做功课，所以他们没有准备好迎接新的交易周。他们还没有标记他们的图表。他们还没有制定他们的交易计划。

然后这通常会导致周一表现不佳。另一方面，如果您在周五看到表现不佳，这可能是因为……

……您只是因为一周的工作或一周的市场交易而筋疲力尽，这导致周五表现不佳。因此，在您的交易日记中拥有这些数据并看到这些数据，然后在您看到这些数据后，尝试追踪它，看看为什么会发生这种情况，Edtrunk 也会告诉您这一点，然后您可以以非常不同的方式处理您的交易。您希望看到，一旦您能够回答所有这些问题，您的交易将完全改变。

通过回答所有这些问题并获得真正有效的经过验证的答案而获得的这种确定性将使您的交易思维模式和交易心理学发生 180 度的转变，并帮助您像专业人士一样进行交易，您不会怀疑、猜测和在交易中出现所有这些不一致之处。

因此，我希望本集播客对您有所帮助，并且我给您提供了一些需要思考的事情，更重要的是，一些您可以实施到您的交易中的事情。我建议像往常一样从小处着手。也许从回测开始。在过去三到六个月内回测一种策略，看看效果如何。

并收集一些数据点。不要用数据点来超载自己，但从回测中的一些核心基本数字开始，例如……