Has Your Trading Strategy Lost Its Edge? How to Adapt, Thrive, and Stay Profitable in Changing Markets #239
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欢迎回到TradeCity交易者改进播客，今天我们将讨论我经常收到的一个问题：交易策略何时失去优势，以及当策略停止运作时该怎么办？

因此，我们将深入探讨如何保持交易者的相关性，如何随着时间的推移调整交易策略以及如何避免常见的陷阱。让我们直接进入正题。市场在不断变化，这是每个交易者都需要理解的。Ed Seykota有一句非常好的名言：“现在的市场和五年前或十年前一样，因为它们一直在变化，就像那时一样。”

的确，市场总是在变化，但从根本上说，它们保持不变，因为它们一直都是动态的。如果我们回顾过去，交易已经发生了巨大的变化。几十年前，人们通过电话进行交易，然后是电脑，然后是互联网，现在是算法交易和高频交易正在重塑交易格局。

但交易本身并没有消失，我个人认为它永远不会消失。但那些保持灵活的人继续在这个环境中蓬勃发展。想想看：就在过去五年里，我们经历了市场崩盘、疯狂的涨势、数月的横盘整理、一场疫情、多场战争带来了许多不确定性以及许多其他主要的外部影响因素。

如今，要保持盈利，您必须不断适应。在本集中，我将分享一些实用技巧，以帮助您将这种适应性融入您的交易策略中。但首先，让我们问问自己，那些不适应的交易者会发生什么？

通常你会看到他们责怪外部因素，例如他们的经纪商、算法、大型机构、内幕交易。但这种责备游戏会造成受害者心态。如果您责怪外部力量，您实际上是在放弃控制权，而作为交易者，我们需要对自己的决定承担全部责任。因此，让我们从定义我看到的两种主要类型的交易者和交易策略开始。

一种是静态交易者或静态交易策略，另一种是自适应或灵活的交易者或灵活的交易策略。静态交易者寻找一个固定的基于规则的系统，非常清晰地定义了进场、出场、止损、止盈和风险管理规则，这些规则不会改变。

一些静态交易者甚至有具体的规则来定义止损和止盈订单的点数或点差，然后他们将这些规则用于每一笔交易。另一方面，自适应或灵活的交易者会根据市场条件的变化修改他们的交易方法，每一笔交易看起来都略有不同，而不会改变其系统的基础。但是，哪种更好，静态还是灵活？

静态交易系统可能非常诱人，因为它们看起来很简单。你只需要遵循这些步骤，你就会赚钱。但有一个主要问题：市场在不断发展。对于静态交易系统，有时它们运行得很好，有时它们会完全崩溃。当它崩溃时，交易者往往会感到困惑，他们会放弃他们辛辛苦苦赚来的收益，因为他们没有适应，也不知道如何适应。

因此，静态交易者需要更好的过滤程序，他们必须了解何时退出市场。

相反，自适应交易策略会进行调整。例如，自适应交易者可能会改变他们的时间框架，他们会在每周甚至每天的基础上切换他们交易的货币对或市场，他们可能会根据市场的波动程度改变止损和止盈订单的距离，他们可能会根据当前的市场条件调整风险水平。

因此，这些灵活的交易者，他们可能仍然遵循一套核心原则，核心交易策略不会改变，但他们灵活且乐于改变，准备根据市场的需求换挡。所以就我个人而言，我不会说一个优于另一个。他们只需要非常不同的方法。

静态交易者必须知道他们的系统何时表现最佳以及哪些市场条件有利于他们的交易系统。这是交易静态交易策略最重要的方面。静态交易系统针对一组非常具体的市场条件进行了优化，这就是它们表现最佳的地方。

但是，一旦市场力量发生轻微变化，这些静态系统就会崩溃。因此，使用静态交易系统的交易者必须非常了解如何阅读和定义其策略所需的条件，他们必须有一种方法来定义当前的市场状态，并且他们需要100%地遵守在条件目前不理想时退出市场和不进行交易的纪律。

灵活的交易系统可以在不同的市场环境中运行，并且它们并非针对特定条件进行优化的。这意味着它们可以一直或至少大部分时间都能表现良好，而无需任何非凡的时期。但是，交易灵活系统的交易者必须知道如何以及何时调整其交易参数。

稍后在播客的后续部分，我还会再次谈到这一点，为了在交易中保持相关性，您通常有三个选择：优化您当前的设置，为不同类型的市场条件添加新的设置

以及知道何时完全退出市场而不进行交易。学习退出市场，尤其是在您没有优势的市场中，是您可以培养的最强大的技能之一。让我们分解这三个选项。首先，让我们谈谈优化您的交易策略。与其不断彻底改变您的整个方法，不如进行一些小的调整以保持其有效性。

例如，您可以考虑根据市场条件重新评估您每周交易的货币对。

每个周末，您都会浏览您交易的所有货币对或所有市场的列表，并找出具有清晰强劲的模式且具有明确定义的趋势的货币对，并避免那些混乱且不可预测的货币对。这就是我在自己交易中所做的。我称之为我的观察清单流程。因此，每个星期天，我都会列出我交易的所有30个市场和货币对

然后我会筛选出那些与我系统的前提不符的市场。我是一个趋势跟踪交易者，这意味着我会筛选出所有处于区间内且当前状态不适合我的交易系统的市场。

通常发生的情况是，从这30个市场中，我每周可以非常可靠地筛选出20个甚至更多的货币对。然后，这让我剩下10个货币对，我会更密切地关注它们。这并不意味着我会在一个星期内交易所有这10个货币对，但这些货币对对我的交易策略是有意义的。我甚至不会考虑交易其他货币对，因为它们处于不适合我交易的策略的状态，我不会有任何优势。

接下来，让我们谈谈风险管理。市场状况差异很大。因此，例如，对于止损和目标，一刀切的方法并不总是有效。如果波动性很高，您需要设置更宽的止损，因为市场波动更大。如果您通常使用较小的止损单，您会发现当波动性很高时，当您有较大的蜡烛和较大的烛身影线时，您更容易被止损。

而且你经常会看到你的交易理念是正确的，但是在你获利之前市场就已经有机会把你止损了。这通常是因为你低估了市场波动性。通过使用更宽的止损和更宽的目标，您可以经常抵消这种情况。在我的交易中，我已经自动构建了这个流程。

我所做的是，在突破之后或突破水平之前，我在一个摆动点之后设置我的止损单。这意味着当市场波动很大时，摆动点自然会离突破区域更远，因此我被迫使用更宽的止损。

此外，当我查看我的图表左侧时，我通常会寻找目标，我会寻找之前的支撑位和阻力位，之前的摆动点。这意味着当波动性很高且市场波动很大时，目标自然会更宽更远，因为市场只是摆动点离突破更远。因此，您可以看到当波动性很高时，我的止损会更远，我的目标也会自然地更远。

这不会改变我的交易的风险回报比率，因为止损和目标都会被移得更远，但保持风险回报比率不变。这就是您可以自动将适应性方法纳入您的灵活交易系统的方式。另一方面，如果波动性低，那么我的止损自然会更接近我的入场价

因为市场只是没有很大的波动，摆动点会更接近和更小。我的目标也会自然地更小，因为我不期望市场会移动太多，当你向左看时，波动性一直很低，市场没有移动太多，那么之前的支撑阻力位也会更接近你的入场点。

因此，与高波动时期相比，止损和目标要小得多。但是，因为我同时缩小了目标和止损，所以风险回报比率保持在同一水平。因此，您可以看到系统的基本前提和核心原则没有改变。但是我如何放置我的交易以及我如何调整

这总是取决于市场情况和环境。您保持相关性的第二个选择是添加新的交易设置。随着时间的推移，您可能会注意到某些模式和条件不符合您的主要设置，并且您经常不得不跳过。但是您开始注意到该模式经常出现，并且您反复观察到它，并且该模式似乎有效。

那么，您可以做的是捕捉这些时刻，截取屏幕截图，记下笔记，然后围绕它们慢慢建立一个新的设置。在EdgeRank中，我们有一个名为“错失交易”的功能，您可以在其中添加所有您没有进行的交易，无论出于何种原因，也许是因为它们目前不符合您的交易系统，然后随着时间的推移，当您收集更多数据时，您将开始了解如何处理这种模式以及如何将其发展成一个交易系统。

这过去也发生在我身上。大约15年前，我开始成为一名反转交易者，但后来我逐渐注意到，趋势实际上可能是可行的。我不断看到趋势遵循一种非常相似的节奏，这种节奏一直在出现。因此，我开始尝试趋势交易，并添加了一种趋势交易方法

这样，当市场反转时，也就是趋势改变方向时，我就有了一个交易系统，并且我有一个针对趋势市场的交易系统。之前，当市场处于趋势模式时，我总是不得不退出，因为我在等待反转。现在我有两个系统遵循不同的交易条件或市场条件。

这是一种非常好的方法，只需拥有两个适应不同市场情况的交易系统，因此您将拥有更多交易机会。最后，您可以作为交易者学习的最重要技能之一的第三个选择是知道何时退出。许多交易者感到有压力要一直进行交易。我在我的交易者交易群中几乎每天都能看到这一点。

但有时最好的举动是远离市场。如果您认识到市场缺乏您的交易策略发挥作用的条件，那么退出市场可以保护您的资本和您的精力。您应该做的是记下无交易市场的关键事件或关键标准，然后定期重新审视它们。

因此，每个星期天，我都会将新的观察清单上传到我指导交易者的私人小组，并且我每周都会指出我们不进行交易的条件。是什么事件以及图表上的哪些价格行为信号让我们避免这个市场？

知道何时不进行交易非常重要，并且帮助了我指导的交易者，因为以前很多交易者最终会强迫进行交易。但是，知道何时不进行交易，并且真正理解这一点，并且每周都能看到这一点，知道何时不进行交易以及不进行您知道不应该进行的交易（因为它们不利于您的系统）将保护您的底线。它也会让您的精神资本轻松得多。

另一个技巧是保留交易的视觉记录。当然，我们也构建了Edgewonk.com交易日志。作为TradeCity播客的听众，当您访问Edgewonk.com时，您可以使用折扣码TRADECITY获得最大的折扣。您所做的是记录您的交易，包括好的交易和坏的交易，然后您查看您最近的30、40、50笔交易，并找出最佳设置，并寻找共同的模式。

最有可能的是，您将开始在您的交易中看到主题，这些主题向您展示了当您实现更多获胜交易时存在的市场条件。您的损失有什么共同点？在您进行导致亏损的交易之前发生了什么？并非总是如此，但您经常会看到某些事情在您的审查中不断出现。因此，总而言之，请记住，适应性是您作为交易者最大的资产之一。

市场将继续变化，但您也可以。您可以优化您已经擅长的事情。您可以添加新的设置来处理不同的市场条件。并记住，有时最好的交易是不交易。

保持探索者的心态。您会找到保持相关性、成功以及同样重要的是享受您的交易旅程的方法。再次感谢您的收听。我希望您觉得这个播客很有帮助。也许你们中的一些人可能已经听过。我有点生病了。我最近得了流感，但我认为我不能打破播客的连载，也不能打破我上次播客中对你们的承诺，我说我们将恢复每周播客。所以我希望您觉得这有帮助，我下周再见。